stata 平稳性检验(stata数据平稳性检验)

静态面板数据分析

1、面板数据的异质性指的是不同个体之间可能存在差异，例如个人的收入、企业的规模等。面板数据的相关性指的是同一时间点的观察值之间可能存在相关性，例如个人的收入和教育水平之间的相关性。

2、它可以极大限度地利用面板数据的优点，尽量减少估计误差。至于究竟是***用固定效应还是随机效应，则要看Hau***an 检验的结果。单位根检验：在进行时间序列的分析时，研究者为了避免伪回归问题，会通过单位根检验对数据平稳性进行判断。

3、面板数据是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。截面数据是不同主体在同一时间点或同一时间段的数据，也称静态数据，是样本数据中的常见类型之一。

4、所谓动态面板数据模型，是指通过在静态面板数据模型中引入滞后被解释变量以反映动态滞后效应的模型这种模型的特殊性在于被解释变量的动态滞后项与随机误差组成部分中的个体效应相关，从而造成估计的内生性计量经济学的基础是一。

5、面板数据是一种同时包含了时间和个体的数据，因此在分析面板数据的时候需要考虑个体之间的异质性以及时间维度的变化。

怎么判断ADF单位根检验的stata命令要不要带漂移项

1、带漂移项通常包含dfuller varname，regress drift。检验序列的平稳性是时间序列分析的关键步骤。时间序列中很多估计量的统计特性都依赖于数据是否平稳。_般意义上，_个(弱)平稳过程的期望、_差和_相关系数应不随时间变化。

2、首先看检验统计量：ADF检验的统计量是t统计量，可直接判断统计量，其值越***明拒绝原***设存在单位根的概率越小，即数据越平稳。

3、t统计量比ADF的1%的（套，希腊字母）还要小，所以拒绝零***设，零***设为：存在单位根。拒绝零***设就是拒绝存在单位根咯（拒绝非平稳）。

lb统计量适用于什么场合

在实际应用中人们发现Q统计量在大样本长夜（n很大的场合）检验效果很好，但是在小样本场合就不太精确，为了弥补这一缺陷，Box和Ljong又推导出LB统计量 Box和Ljung证明LB统计量同样近似的服从自由度为m的卡方分布。

受卡方分布大小的影响。雅克贝拉的经验统计量在计算的时候受卡方分布大小的影响，所以会服从卡方分布。卡方分布是抽样分布的一种，抽样分布其实与概率论中的大数定律有密切的关系。

【答案】：A、B、C 定量研究适用于研究问题已有大量资料、资料收集相对容易、需要探讨变量关系、宏观层面的大规模调查与预测等场合。D、E选项为定性研究适用的场合。

利用STATA分析模型,一般事前检验有哪些必备的步骤?

用stata进行平稳性检验的方法：点击面板上的额ADF检验 在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。

STATA版本：10案例1：某实验得到如下数据对xy进行回归分析。

步骤一：分析数据的平稳性（单位根检验）。按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。

一般如果说明模型稳定性，会进行检验，方法说明如下：拆分样本 比如性别中有男和女，分别做一组，如果前后对比发现自变量显著性没有发生改变，则具有稳健性，否则不具有。

如何用stata进行平稳性检验

1、用stata进行平稳性检验的方法：点击面板上的额ADF检验。在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验。Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。

2、输入dfullerf，lags2trend命令。这种形式是对包含截距项和趋势项形式的回归模型检验，然后在Command界面输入dfullerf，lags2trend命令进行平稳性检验。

3、从两研究总体中随机抽取样本，要对这两个样本进行比较的时候，首先要判断两总体方差是否相同，即方差齐性。若两总体方差相等，则直接用t检验，若不等，可***用t检验或变量变换或秩和检验等方法。

如何检验stata稳健性?

用stata进行平稳性检验的方法：点击面板上的额ADF检验。在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验。Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。

若两总体方差相等，则直接用t检验，若不等，可***用t检验或变量变换或秩和检验等方法。其中要判断两总体方差是否相等，就可以用F检验。

输入dfullerf，lags2trend命令。这种形式是对包含截距项和趋势项形式的回归模型检验，然后在Command界面输入dfullerf，lags2trend命令进行平稳性检验。

一般对时间序列的面板数据分析，stata必须经过adf单位根检验，格兰杰因果检验，脉冲响应函数，方差分解。

稳健标准差是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robust选项可以得到异方差稳健估计量。